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广发证券行业指数涨幅喜人羊群收益更胜一筹

发布时间:2019-08-16 17:23:28

广发证券:行业指数涨幅喜人 羊群收益更胜一筹 2017-04-09 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得133.73%的超额收益,胜率为61.26%,累计回撤为15.18%;2017年以来获得-1.64%的超额收益,胜率33.33%,回撤为1.64%。本周获得-0.47%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006年起),策略获得424.5%的超额收益,胜率为56.4%,累积回撤为14.7%;2017年以来获得6.6%的超额收益,胜率为60.0%,回撤为1.7%。本周获得3.88%的超额收益。

因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益262.65%,胜率71.56%,累计回撤为4.39%;2017年以来获得1.07%的超额收益,胜率66.67%,回撤为1.29%。本周获得-0.23%的超额收益。

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